PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYK с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SYK с ^SP500TR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stryker Corporation (SYK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYK или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между SYK и ^SP500TR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SYK и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stryker Corporation (SYK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYK:

0.87

^SP500TR:

0.72

Коэф-т Сортино

SYK:

1.51

^SP500TR:

1.20

Коэф-т Омега

SYK:

1.20

^SP500TR:

1.18

Коэф-т Кальмара

SYK:

1.47

^SP500TR:

0.81

Коэф-т Мартина

SYK:

4.51

^SP500TR:

3.11

Индекс Язвы

SYK:

5.02%

^SP500TR:

4.87%

Дневная вол-ть

SYK:

22.04%

^SP500TR:

19.61%

Макс. просадка

SYK:

-58.63%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

SYK:

-1.20%

^SP500TR:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, SYK показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции SYK превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 16.48% против 12.88% соответственно.

SYK

С начала года

9.74%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

1.53%

1 год

19.13%

5 лет

18.24%

10 лет

16.48%

^SP500TR

С начала года

1.81%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

2.19%

1 год

13.99%

5 лет

17.61%

10 лет

12.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYK и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYK
Ранг риск-скорректированной доходности SYK, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYK c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYK на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYK и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SYK и ^SP500TR

Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SYK и ^SP500TR

Stryker Corporation (SYK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 5.22% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...