PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYK с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SYK с ^SP500TR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stryker Corporation (SYK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYK или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между SYK и ^SP500TR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SYK и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stryker Corporation (SYK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97%
-11.19%
SYK
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYK:

-0.03

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Сортино

SYK:

0.10

^SP500TR:

-0.00

Коэф-т Омега

SYK:

1.01

^SP500TR:

1.00

Коэф-т Кальмара

SYK:

-0.04

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Мартина

SYK:

-0.13

^SP500TR:

-0.39

Индекс Язвы

SYK:

4.48%

^SP500TR:

3.31%

Дневная вол-ть

SYK:

20.23%

^SP500TR:

15.95%

Макс. просадка

SYK:

-58.63%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

SYK:

-13.33%

^SP500TR:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, SYK показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -13.42%. За последние 10 лет акции SYK превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 15.59% против 11.35% соответственно.

SYK

С начала года

-3.74%

1 месяц

-12.41%

6 месяцев

-1.09%

1 год

0.47%

5 лет

19.81%

10 лет

15.59%

^SP500TR

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-0.08%

5 лет

17.15%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYK и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYK
Ранг риск-скорректированной доходности SYK, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYK c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SYK: -0.03
^SP500TR: -0.08
Коэффициент Сортино SYK, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYK: 0.10
^SP500TR: -0.00
Коэффициент Омега SYK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYK: 1.01
^SP500TR: 1.00
Коэффициент Кальмара SYK, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SYK: -0.04
^SP500TR: -0.08
Коэффициент Мартина SYK, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SYK: -0.13
^SP500TR: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа SYK на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYK и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.08
SYK
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок SYK и ^SP500TR

Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.33%
-17.26%
SYK
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности SYK и ^SP500TR

Текущая волатильность для Stryker Corporation (SYK) составляет 8.31%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что SYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.31%
9.30%
SYK
^SP500TR